Алгоритмические торговые стратегии – верный путь для биржевого трейдера

Все, что связано с деньгами, всегда притягивало самое пристальное внимание широкой публики. Проекты, посвященные трейдингу, представляют собой хороший пример одного подобного направления. На многих из них рассказывается, как просто и легко делать деньги на бирже. Как и следует предполагать, живая торговля оказывается неожиданно более сложным делом, чем это изображено в публикуемых статьях. Если подумать, так и должно быть. Кто стал бы тратить время на получение знаний и наработку профессионализма в других сферах, если бы деньги появлялись от способности увидеть паттерны на графике цены? Все бы быстро стали миллионерами и наступило светлое будущее.

Если взять обычный сайт, посвященный трейдингу, то среди базисных тем публикаций или постов на форуме можно назвать такие: как читать графики цен и предсказывать поведение рынка, пользуясь уровнями Фибоначчи, линиями Ганна, волнами Эллиотта и другими индикаторами технического анализа. Всего этого нет ни в одной серьезной академической работе о финансовых рынках. Весь этот мусор в академическом обществе расценивается как своего рода «финансовая астрология», с помощью которой авторы многочисленных статей по техническому анализу окучивают свою паству, стараясь найти свое место под солнцем в околобиржевой тусовке. Линии Ганна и волны Эллиотта не популярны у крупных игроков финансового рынка с большими ресурсами. Вместо этого банки и хедж-фонды создают команды «квантов» - количественных трейдеров - серьезных ученых с научными дипломами, закончивших самые престижные технические вузы. Чем же занимаются эти специально подготовленные люди? Неужели ищут сходящиеся треугольники на графиках цен и чертят уровни поддержки-сопротивления?

Кванты строят математические модели рыночных движений, опирающиеся на самые современные достижения математики и статистики, на разработки в области алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта. По этим моделям количественные трейдеры разрабатывают биржевых роботов, которые в автоматическом режиме, неустанно взаимодействуя с биржей, отрабатывают нужный алгоритм.

Зачем делать биржевых роботов автономными? Для того, чтобы уберечься от человеческой психологии. Люди склонны находить неверные решения, особенно под давлением большого стресса, которым часто сопровождается все, связанное с добыванием, и уж тем более с лишением денег. Механические торговые алгоритмы лишены этого недостатка, ведь все, что им необходимо – модель, лежащая в основе торгового алгоритма.

Что за модели являются результатом исследований квантов? главная мысль – обнаружить отклонения биржевых цен от их расчетных согласно модели величин, и на этом принципе построить алгоритм арбитража. Возможно, получится найти коррелирующий финансовый инструмент на другой бирже и провести прямой арбитраж между ними, купив первый, продав другой и получив прибыль с гарантией.

Статистический арбитраж, однако, лежит в основе подавляющего большинства применяемых торговых систем. В этом случае биржевая система использует разницу между реальной ценой актива и модельной ценой. Но у вас должна быть приемлемая модель для того, чем вы торгуете на бирже: фьючерсом, опционом, валютой или акцией.

Нелегкая задача создать достойную модель, дающую оценку достаточной точности. Если в технике изменчивость величины или уровни шумов как правило стационарны, на рынке все по-другому. Они иногда могут меняться очень активно, например, во времена рыночных паник, а в другой период времени почти не двигаться – тогда говорят о боковом рынке. Изменчивость цены, которую называют волатильностью, сама постоянно меняется.

Поэтому ключевое направление исследований финансовых рынков - это модели ценовой волатильности. Стандартная модель, активно применяемая на опционном рынке – модель Блэка-Шоулза, имеет множество недостатков, инвесторам приходится придумывать разные дополнения к ней, например, улыбку волатильности. Поэтому время от времени возникают новые модели стохастической волатильности, локальной волатильности, которые пытаются объяснить имеющиеся в ценах феномены, такие как «тяжелые хвосты» или асимметрию распределений.

И все же, тема это имеет значительный потенциал, в особенности потенциал для получения прибыли, ведь волатильность на рынке почти все время переоценена или недооценена. Опционная торговля в последние годы вызывает все более усиливающийся интерес. Опционы позволяют работать и с волатильностью, и с направлением рынка, и со многими другими особенностями цен. Ведь оценка опциона значительно зависит от волатильности рынка, следовательно можно строить стратегии арбитража волатильности.

Кроме опционов, в последнее время появились финансовые инструменты, позволяющие торговать волатильностью напрямую. Биржа CBOE запустила серию фьючерсов и опционов на волатильность индексов акций США VIX, самых популярных акций, золота, нефти и развивающихся рынков. Имеется значительное, и все время увеличивающееся число ETF, отслеживающих волатильность рынков.

Можете сами убедиться, существует масса возможностей для получения дохода на современных рынках. Главное в своем прогрессе в качестве трейдера не отклоняться на звонкие пустышки технического анализа. Не забывайте, что на бирже вы будете напрямую соперничать с самыми образованными и дорогостоящими специалистами количественных отделов инвестиционных компаний. Ваша задача – если не обогнать их в своей интеллектуальной мощности, то хотя бы приблизиться к ним насколько это возможно. Прокачивайте свою способность к поиску и проверке статистических моделей движения цены и оттачивайте мастерство программирования, чтобы автоматизировать тяжелый труд системного трейдинга.
В рунете немного сайтов, которые более подробно останавливаются именно на этой тематике трейдинга. Wave Trading - один из наиболее интересных, здесь рассматриваются вопросы проектирования механических торговых стратегий, создания доходных моделей предсказания рынка, опционных стратегий.
21:04 06.06.2019



Отзывы и комментарии
Ваше имя (псевдоним):
Проверка на спам:

Введите символы с картинки:



Кондиционеры mitsubishi. Холодок и комфорт.

Кондиционеры mitsubishi. Холодок и комфорт.

В наше время на рыночном секторе представлено довольно немалое количество фирм, которые позволяют закупить разного рода домашнюю электротехнику, включая кондиционеры. Однако абсолютно так же, как и не...
Информация — успех в Интернете!

Информация — успех в Интернете!

Вас интересует заработок при помощи Интернета? Вы начинающий Интернет-предприниматель? Тогда вам рекомендуется прочитать эту статью. В ней описывается простая, но в тоже время, эффективная формула дос...
Знакомства для создания семьи. О чем думают мужчины.

Знакомства для создания семьи. О чем думают мужчины.

«А что, отец, – спросил молодой человек, затянувшись, – невесты у вас в городе есть?Старик дворник ничуть не удивился. – Кому и кобыла невеста, – ответил он, охотно ввязываясь в разговор. »/Ильф и Пет...
Московские аквариумные рыбки

Московские аквариумные рыбки

Эти рыбки совсем не похожи друг на друга: крохотные, окрашенные во все цвета радуги гуппи, аквариумные аристократы — скалярии и медлительные, неуклюжие, но по-своему обаятельные телескопы. Что общего ...
Как правильно искать работу?

Как правильно искать работу?

Излишняя настойчивость может снизить интерес к вашей кандидатуре. Прежде всего определитесь — в какой отрасли или компании (иностранной, российской, крупной, небольшой) и на какой кадровой ...
Как бороться с неприятностями каждый день?

Как бороться с неприятностями каждый день?

Поддержка психолога не всегда приходит вовремя. Каждому из нас знакома ситуация, когда наше настроение начинает портиться, если вдруг что-то пошло не по плану, что-то не получилось, сломалось, или кто...
Читаемые

А вы знаете, как правильно укладывать волосы?

Современные методы укладки позволяют придать волосам практически любую форму. Но, сколько бы ни...

Как лечиться водкой?

Сегодня в нашей академии мы перейдем к изучению философии и коснемся такой темы, как борьба и единст...

Суперкомикс «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

Можно только пожалеть старика Альфреда, которого авторы таки заставили пустить скупую мужскую слезу ...

Хочешь "кубики" на прессе!?

Я уверен, что практически каждый на вопрос: "Хотели бы Вы иметь сильный, упругий, накачаный пре...

Благоустройство дорог, тротуаров, дорожек

Мощение тротуаров и дорожное благоустройствоСегодня для городских тротуаров повсеместно применяет...

Как приготовить шалтибарщай? Освежающий суп для жа

Жарко. Вчера термометр на солнечной стороне показал… +44! И это — у нас, в Карелии...

Как выбрать хорошие курсы английского языка за руб

Для того чтобы правильно выбрать зарубежную языковую школу и программу обучения, которые оправдают в...

Как выбрать слуховой аппарат

Слух и зрение – самый ценный дар природы человеку. Не станет их – и ты за бортом жизни. К счастью, с...

Рождение правоотношений и государственной власти

УДК 001.5(34.01+572.1/.4) РОЖДЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ...

Карнавальные костюмы растений для детского праздни

У вас праздник в детском саду? Вашему вниманию - карнавальные костюмы для детского праздника. Костюм...



О информационном портале:

Наш интернет-портал является ресурсом, который включает в себя широкий перечень информативных и отличных статей. Абсолютно каждый гость найдет для себя что-нибудь полезное. Модернизированный дизайн позволяет вам быстро находить требуемую информацию. Самые разнообразные тематические статьи дают возможность вам совершенствоваться в той или иной сфере. Быть более начитанным и грамотным. Современный дизайн сайта позволяет просматривать статьи на всех электронных устройствах. Теперь найти необходимую информацию стало просто.

Мы подобрали для вас полезные и увлекательные статьи. На нашем сайте вы найдете ответы на интересующие вас вопросы. Простая система поиска позволяет вам в кратчайшие сроки отыскать нужную информацию. Адаптированный дизайн позволяет вам просматривать информацию на любых гаджетах. Отныне, поиск необходимой информации будет занимать у вас считанные секунды.