Алгоритмические торговые стратегии – верный путь для биржевого трейдера

Все, что связано с деньгами, всегда притягивало самое пристальное внимание широкой публики. Проекты, посвященные трейдингу, представляют собой хороший пример одного подобного направления. На многих из них рассказывается, как просто и легко делать деньги на бирже. Как и следует предполагать, живая торговля оказывается неожиданно более сложным делом, чем это изображено в публикуемых статьях. Если подумать, так и должно быть. Кто стал бы тратить время на получение знаний и наработку профессионализма в других сферах, если бы деньги появлялись от способности увидеть паттерны на графике цены? Все бы быстро стали миллионерами и наступило светлое будущее.

Если взять обычный сайт, посвященный трейдингу, то среди базисных тем публикаций или постов на форуме можно назвать такие: как читать графики цен и предсказывать поведение рынка, пользуясь уровнями Фибоначчи, линиями Ганна, волнами Эллиотта и другими индикаторами технического анализа. Всего этого нет ни в одной серьезной академической работе о финансовых рынках. Весь этот мусор в академическом обществе расценивается как своего рода «финансовая астрология», с помощью которой авторы многочисленных статей по техническому анализу окучивают свою паству, стараясь найти свое место под солнцем в околобиржевой тусовке. Линии Ганна и волны Эллиотта не популярны у крупных игроков финансового рынка с большими ресурсами. Вместо этого банки и хедж-фонды создают команды «квантов» - количественных трейдеров - серьезных ученых с научными дипломами, закончивших самые престижные технические вузы. Чем же занимаются эти специально подготовленные люди? Неужели ищут сходящиеся треугольники на графиках цен и чертят уровни поддержки-сопротивления?

Кванты строят математические модели рыночных движений, опирающиеся на самые современные достижения математики и статистики, на разработки в области алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта. По этим моделям количественные трейдеры разрабатывают биржевых роботов, которые в автоматическом режиме, неустанно взаимодействуя с биржей, отрабатывают нужный алгоритм.

Зачем делать биржевых роботов автономными? Для того, чтобы уберечься от человеческой психологии. Люди склонны находить неверные решения, особенно под давлением большого стресса, которым часто сопровождается все, связанное с добыванием, и уж тем более с лишением денег. Механические торговые алгоритмы лишены этого недостатка, ведь все, что им необходимо – модель, лежащая в основе торгового алгоритма.

Что за модели являются результатом исследований квантов? главная мысль – обнаружить отклонения биржевых цен от их расчетных согласно модели величин, и на этом принципе построить алгоритм арбитража. Возможно, получится найти коррелирующий финансовый инструмент на другой бирже и провести прямой арбитраж между ними, купив первый, продав другой и получив прибыль с гарантией.

Статистический арбитраж, однако, лежит в основе подавляющего большинства применяемых торговых систем. В этом случае биржевая система использует разницу между реальной ценой актива и модельной ценой. Но у вас должна быть приемлемая модель для того, чем вы торгуете на бирже: фьючерсом, опционом, валютой или акцией.

Нелегкая задача создать достойную модель, дающую оценку достаточной точности. Если в технике изменчивость величины или уровни шумов как правило стационарны, на рынке все по-другому. Они иногда могут меняться очень активно, например, во времена рыночных паник, а в другой период времени почти не двигаться – тогда говорят о боковом рынке. Изменчивость цены, которую называют волатильностью, сама постоянно меняется.

Поэтому ключевое направление исследований финансовых рынков - это модели ценовой волатильности. Стандартная модель, активно применяемая на опционном рынке – модель Блэка-Шоулза, имеет множество недостатков, инвесторам приходится придумывать разные дополнения к ней, например, улыбку волатильности. Поэтому время от времени возникают новые модели стохастической волатильности, локальной волатильности, которые пытаются объяснить имеющиеся в ценах феномены, такие как «тяжелые хвосты» или асимметрию распределений.

И все же, тема это имеет значительный потенциал, в особенности потенциал для получения прибыли, ведь волатильность на рынке почти все время переоценена или недооценена. Опционная торговля в последние годы вызывает все более усиливающийся интерес. Опционы позволяют работать и с волатильностью, и с направлением рынка, и со многими другими особенностями цен. Ведь оценка опциона значительно зависит от волатильности рынка, следовательно можно строить стратегии арбитража волатильности.

Кроме опционов, в последнее время появились финансовые инструменты, позволяющие торговать волатильностью напрямую. Биржа CBOE запустила серию фьючерсов и опционов на волатильность индексов акций США VIX, самых популярных акций, золота, нефти и развивающихся рынков. Имеется значительное, и все время увеличивающееся число ETF, отслеживающих волатильность рынков.

Можете сами убедиться, существует масса возможностей для получения дохода на современных рынках. Главное в своем прогрессе в качестве трейдера не отклоняться на звонкие пустышки технического анализа. Не забывайте, что на бирже вы будете напрямую соперничать с самыми образованными и дорогостоящими специалистами количественных отделов инвестиционных компаний. Ваша задача – если не обогнать их в своей интеллектуальной мощности, то хотя бы приблизиться к ним насколько это возможно. Прокачивайте свою способность к поиску и проверке статистических моделей движения цены и оттачивайте мастерство программирования, чтобы автоматизировать тяжелый труд системного трейдинга.
В рунете немного сайтов, которые более подробно останавливаются именно на этой тематике трейдинга. Wave Trading - один из наиболее интересных, здесь рассматриваются вопросы проектирования механических торговых стратегий, создания доходных моделей предсказания рынка, опционных стратегий.

Автор статьи: неизвестный | Дата публикации: 21:49 11.12.2016 Passnow.Ru




Отзывы и комментарии
Ваше имя (псевдоним):
Проверка на спам:

Введите символы с картинки:



Бойтесь своих желаний. Часть 6

Бойтесь своих желаний. Часть 6


На следующее утро она проснулась от того, что ей было мокро и прохладно. Она посмотрела вниз и увидела, что ее импровизированный подгузник с затычкой желтый и мокрый. Она заплакала. Ее всхлипы разбуди...


Скайпы игры

Скайпы игры


Куда? В Скайп? И тебя туда же! Скайп используют уже многие в мире. Ну, если не сказать, что почти все. Это простой и дешёвый способ общаться не только голосом, но и с помощью видео чата. Конечно, это...


Вкусные рецепты: Блинные булочки к завтраку, Грибной суп (Снкапур), Куриная запеканка с овсяными хлопьями с пряным густым соусом

Вкусные рецепты: Блинные булочки к завтраку, ...


Блинные булочки к завтракуЗамешиваем тесто из указанных продуктов. Формочки смазываем сливочным маслом, тесто разливаем по ним, заполняя на две трети высоты. Ставим в духовку, прогретую до 180 градусо...


Как приготовить шалтибарщай? Освежающий суп для жаркого лета

Как приготовить шалтибарщай? Освежающий суп д...


Жарко. Вчера термометр на солнечной стороне показал… +44! И это — у нас, в Карелии. Естественно, в такую погоду никакой, даже самый вкусный кусок не лезет в горло. Холодненького ...


Вкусные рецепты: Brennivn Исландская Водка, Конфеты "Трюфели", Оладьи "Экономный бюджет"

Вкусные рецепты: Brennivn Исландская Водка, К...


Brennivn Исландская ВодкаИнгредиенты: 1 литр нейтральной водки 40-35% спирта, 40 граммов семян тминa,40 граммов коричневого сахарного песка Положите семена и сахара в бренди бутылку.Подождите в течени...


Как правильно научиться копить деньги? Простые рекомендации

Как правильно научиться копить деньги? Просты...


Научиться копить деньги — мечта многих, однако не у каждого это получается. Всегда имеется ряд причин, чтобы начать откладывать «завтра», а то и в следующем месяце. Вот простые ...


Может заинтересовать

Уход за собакой: чем вам нужно обзавестись?

Как известно, чистым и причесанным должен быть не только хозяин, но и четвероногий друг. Разумеется, «собачьи» средства красоты отличаются от «человечьих». Давайте разбере...

Можно ли переволноваться на ЕГЭ?

Наступили последние школьные деньки для выпускников 9−11 классов. Во всех школах идёт усиленная подготовка к Единому государственному экзамену. Выпускников стращают тем, что в этом году будет не...

Свайные фундаменты

Для создания фундамента на слабых грунтах используются забивные сваи (железобетонные). Практические все возводимые сегодня фундаменты используют их, поскольку это значительно упрочняет и повышает каче...

Запись к врачу онлайн: бесплатная услуга онлайн-ре

Если вы устали от нескончаемых очередей в больницах, значит данная статья для вас. Ведь сегодня мы расскажем, как записаться к врачу через Интернет – очень быстро и совершенно бесплатно. У инте...

Как спастись от сумрака? Смотрим картины Сергея Ку

Сергей Кузин родом из деревни Сасово, Рязанская область, где испокон веков жили его предки. С детства он жил в деревне, где любимый дед передал ему неистовое восхощение прекрасной русской природой. на...

Успехи супруга- в твоих руках!

Все чаще наше телевидение и глянцевые журналы упорно преподносят современного делового человека, как неутомимого покорителя женских сердец.А в самом деле многие люди, работающие в бизнесе, как раз то ...

Виды деревянных бытовок

Технологии изготовления деревянных бытовокДеревянные бытовки, в отличие от более современных металлических, уже много лет дольше используются в качестве временных жилых помещений при строительстве, ре...

Сэндвич панели. Цветовое решение

Сэндвич-панели— один из самых распространённых в наше время строительных материалов. Их применяют для возведения временных сооружений типа бытовок, складов, и для строительства больших зданий, рассчит...

Какая она - маммопластика? Часть 2

Все виды имплантов и способы доступа при проведении операции маммопластики имеют свои особенности, свои плюсы и минусы. Несколько отличается в зависимости от выбора и период реабилитации. Послеопераци...

Установка автоматических ворот и установка шлагбау

Секционные ворота. Монтажная инструкция есть в каждом комплекте ворот, и её последовательное выполнение наверняка позволит Вам превратить конструктор из железок и сэндвич панелей в секционные ворота. ...

О информационном портале:

Наш интернет-портал является ресурсом, который включает в себя широкий перечень информативных и отличных статей. Абсолютно каждый гость найдет для себя что-нибудь полезное. Модернизированный дизайн позволяет вам быстро находить требуемую информацию. Самые разнообразные тематические статьи дают возможность вам совершенствоваться в той или иной сфере. Быть более начитанным и грамотным. Современный дизайн сайта позволяет просматривать статьи на всех электронных устройствах. Теперь найти необходимую информацию стало просто.

Мы подобрали для вас полезные и увлекательные статьи. На нашем сайте вы найдете ответы на интересующие вас вопросы. Простая система поиска позволяет вам в кратчайшие сроки отыскать нужную информацию. Адаптированный дизайн позволяет вам просматривать информацию на любых гаджетах. Отныне, поиск необходимой информации будет занимать у вас считанные секунды.