Алгоритмические торговые стратегии – верный путь для биржевого трейдера

Все, что связано с деньгами, всегда притягивало самое пристальное внимание широкой публики. Проекты, посвященные трейдингу, представляют собой хороший пример одного подобного направления. На многих из них рассказывается, как просто и легко делать деньги на бирже. Как и следует предполагать, живая торговля оказывается неожиданно более сложным делом, чем это изображено в публикуемых статьях. Если подумать, так и должно быть. Кто стал бы тратить время на получение знаний и наработку профессионализма в других сферах, если бы деньги появлялись от способности увидеть паттерны на графике цены? Все бы быстро стали миллионерами и наступило светлое будущее.

Если взять обычный сайт, посвященный трейдингу, то среди базисных тем публикаций или постов на форуме можно назвать такие: как читать графики цен и предсказывать поведение рынка, пользуясь уровнями Фибоначчи, линиями Ганна, волнами Эллиотта и другими индикаторами технического анализа. Всего этого нет ни в одной серьезной академической работе о финансовых рынках. Весь этот мусор в академическом обществе расценивается как своего рода «финансовая астрология», с помощью которой авторы многочисленных статей по техническому анализу окучивают свою паству, стараясь найти свое место под солнцем в околобиржевой тусовке. Линии Ганна и волны Эллиотта не популярны у крупных игроков финансового рынка с большими ресурсами. Вместо этого банки и хедж-фонды создают команды «квантов» - количественных трейдеров - серьезных ученых с научными дипломами, закончивших самые престижные технические вузы. Чем же занимаются эти специально подготовленные люди? Неужели ищут сходящиеся треугольники на графиках цен и чертят уровни поддержки-сопротивления?

Кванты строят математические модели рыночных движений, опирающиеся на самые современные достижения математики и статистики, на разработки в области алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта. По этим моделям количественные трейдеры разрабатывают биржевых роботов, которые в автоматическом режиме, неустанно взаимодействуя с биржей, отрабатывают нужный алгоритм.

Зачем делать биржевых роботов автономными? Для того, чтобы уберечься от человеческой психологии. Люди склонны находить неверные решения, особенно под давлением большого стресса, которым часто сопровождается все, связанное с добыванием, и уж тем более с лишением денег. Механические торговые алгоритмы лишены этого недостатка, ведь все, что им необходимо – модель, лежащая в основе торгового алгоритма.

Что за модели являются результатом исследований квантов? главная мысль – обнаружить отклонения биржевых цен от их расчетных согласно модели величин, и на этом принципе построить алгоритм арбитража. Возможно, получится найти коррелирующий финансовый инструмент на другой бирже и провести прямой арбитраж между ними, купив первый, продав другой и получив прибыль с гарантией.

Статистический арбитраж, однако, лежит в основе подавляющего большинства применяемых торговых систем. В этом случае биржевая система использует разницу между реальной ценой актива и модельной ценой. Но у вас должна быть приемлемая модель для того, чем вы торгуете на бирже: фьючерсом, опционом, валютой или акцией.

Нелегкая задача создать достойную модель, дающую оценку достаточной точности. Если в технике изменчивость величины или уровни шумов как правило стационарны, на рынке все по-другому. Они иногда могут меняться очень активно, например, во времена рыночных паник, а в другой период времени почти не двигаться – тогда говорят о боковом рынке. Изменчивость цены, которую называют волатильностью, сама постоянно меняется.

Поэтому ключевое направление исследований финансовых рынков - это модели ценовой волатильности. Стандартная модель, активно применяемая на опционном рынке – модель Блэка-Шоулза, имеет множество недостатков, инвесторам приходится придумывать разные дополнения к ней, например, улыбку волатильности. Поэтому время от времени возникают новые модели стохастической волатильности, локальной волатильности, которые пытаются объяснить имеющиеся в ценах феномены, такие как «тяжелые хвосты» или асимметрию распределений.

И все же, тема это имеет значительный потенциал, в особенности потенциал для получения прибыли, ведь волатильность на рынке почти все время переоценена или недооценена. Опционная торговля в последние годы вызывает все более усиливающийся интерес. Опционы позволяют работать и с волатильностью, и с направлением рынка, и со многими другими особенностями цен. Ведь оценка опциона значительно зависит от волатильности рынка, следовательно можно строить стратегии арбитража волатильности.

Кроме опционов, в последнее время появились финансовые инструменты, позволяющие торговать волатильностью напрямую. Биржа CBOE запустила серию фьючерсов и опционов на волатильность индексов акций США VIX, самых популярных акций, золота, нефти и развивающихся рынков. Имеется значительное, и все время увеличивающееся число ETF, отслеживающих волатильность рынков.

Можете сами убедиться, существует масса возможностей для получения дохода на современных рынках. Главное в своем прогрессе в качестве трейдера не отклоняться на звонкие пустышки технического анализа. Не забывайте, что на бирже вы будете напрямую соперничать с самыми образованными и дорогостоящими специалистами количественных отделов инвестиционных компаний. Ваша задача – если не обогнать их в своей интеллектуальной мощности, то хотя бы приблизиться к ним насколько это возможно. Прокачивайте свою способность к поиску и проверке статистических моделей движения цены и оттачивайте мастерство программирования, чтобы автоматизировать тяжелый труд системного трейдинга.
В рунете немного сайтов, которые более подробно останавливаются именно на этой тематике трейдинга. Wave Trading - один из наиболее интересных, здесь рассматриваются вопросы проектирования механических торговых стратегий, создания доходных моделей предсказания рынка, опционных стратегий.

Автор статьи: неизвестный | Дата публикации: 21:49 11.12.2016 Passnow.Ru




Отзывы и комментарии
Ваше имя (псевдоним):
Проверка на спам:

Введите символы с картинки:



ИЖ-54. Почему его до сих пор называют «ружьё-мечта»?

ИЖ-54. Почему его до сих пор называют «ружьё-...


Иж-54, творчески переработанный немецкий «Зауэр-8», ружьё, запущенное в производство в 1954 г.  коллективом под руководством конструктора А. А. Климова и выпускавшееся более 15 л...


Интуитивно-понятная утилита для синхронизации баз данных

Интуитивно-понятная утилита для синхронизации...


Новая версия Database Restyle – Library включает в себя программный компонент и визуальный мастер. Компонент встраивается непосредственно в приложение, таким образом, вы получаете возможность производ...


Чтобы видел весь класс

Чтобы видел весь класс


Уже трудно представить современный образовательный процесс без активного использования презентационной техники - проектора, интерактивной доски - которыми оснащены многие учебные аудитории. Чтобы комп...


А как насчёт поучиться в школе мечты?

А как насчёт поучиться в школе мечты?


За 10 лет (у кого-то — 11, а у кого-то — и всех 12) учёбы в школе в наши, по выражению Шерлока Холмса, чердаки было запихано и утрамбовано масса сведений, большая часть которых н...


Везде натуральные проститутки хотят пошалить

Везде натуральные проститутки хотят пошалить


Кого с невероятной силой тянет насладиться приятным сексом с похотливой самочкой, тому предоставляется реальная возможность заказать интим-услуги в исполнении опытной проститутки CITY_R. Девочки имеют...


Как определить флегматика?

Как определить флегматика?


Говорят, что очень легко дружить с флегматиком. Еще проще уживаться с ним на одной площади, например, жить в общежитии с таким человеком очень удобно. Выбирая себе соседа, стоит обратить внимание на ф...


Может заинтересовать

Acuvue. Ваш ясный взор.

Проблемы со зрением возникали у рода человеческого во все времена. Просто раньше близоруких или дальнозорких насчитывалось меньше, потому что элементарно книги способны были читать не все, не вспомина...

Зарабатывать в интернете деньги

Заработок денег в интернете бывает разный. В этой статье я напишу виды заработков, которыми вы бы могли заняться в свое свободное время. Или если вы решите им заниматься постоянно, то желаю вам Уда...

Нужен кредитный брокер? «Брокер Онлайн» к вашим ус

Оформление кредита – процедура достаточно долгая и непростая. Справиться со всеми требованиями банка при подаче заявки с первого раза получается далеко не у всех. К тому же даже при правильном заполне...

В России теперь легко и без проблем приобрести ате

На данный момент в России больше тысячи заведений которые выдают дипломы о высшем образовании . Количество филиалов и отделений превышает несколько тысяч . В заведениях а особенно в их филиалах больша...

Развивающие игрушки для детей

  Часто самими яркими воспоминаниями о детстве у нас оказываются такие, в которых мы что-то создавали и творили сами или вместе с родителями. Больше всего помнятся простые игры или игрушки, кот...

Автокредит с нулевым процентом

Оформить авто в суду и в тоже время не платить за надбавочную ставку установленную в виде кредита. Большинство все же с недоверием относятся к всякому роду предложениям кредитных организаций с лестным...

Ученье - свет, а неученых - тьма

Стартовал новый учебный год. Дружной вереницей «племя молодое» потянулось в школы. Теперь тихие семейные вечера перестанут быть томными. И тихими. Выполнение домашних заданий не раз ознаме...

Вкусные рецепты: Фаршированная клюквой и запеченна

Фаршированная клюквой и запеченная в рукаве говядина с пряным соусомПодготовить мясо: вырезать жилки, зачистить от пленок, помыть и обсушить. Чеснок нарезать или пропустить через пресс, смешать с соль...

Как защетить свой компьютер от вирусов

1. Установка антивирусной программы. Установка антивирусной программы и ее постоянное обновление позволяют защитить компьютер от вирусов. Антивирусные программы проверяют вирусы в сообщениях электронн...

Аренда Квартир Без Посредников

Аренда квартир является единственной альтернативой для тех, кто не имеет возможности купить собственное жилье, особенно сейчас, когда ипотечные кредиты практически не предоставляются. Удачно снять ква...

О информационном портале:

Наш интернет-портал является ресурсом, который включает в себя широкий перечень информативных и отличных статей. Абсолютно каждый гость найдет для себя что-нибудь полезное. Модернизированный дизайн позволяет вам быстро находить требуемую информацию. Самые разнообразные тематические статьи дают возможность вам совершенствоваться в той или иной сфере. Быть более начитанным и грамотным. Современный дизайн сайта позволяет просматривать статьи на всех электронных устройствах. Теперь найти необходимую информацию стало просто.

Мы подобрали для вас полезные и увлекательные статьи. На нашем сайте вы найдете ответы на интересующие вас вопросы. Простая система поиска позволяет вам в кратчайшие сроки отыскать нужную информацию. Адаптированный дизайн позволяет вам просматривать информацию на любых гаджетах. Отныне, поиск необходимой информации будет занимать у вас считанные секунды.