Алгоритмические торговые стратегии – верный путь для биржевого трейдера

Все, что связано с деньгами, всегда притягивало самое пристальное внимание широкой публики. Проекты, посвященные трейдингу, представляют собой хороший пример одного подобного направления. На многих из них рассказывается, как просто и легко делать деньги на бирже. Как и следует предполагать, живая торговля оказывается неожиданно более сложным делом, чем это изображено в публикуемых статьях. Если подумать, так и должно быть. Кто стал бы тратить время на получение знаний и наработку профессионализма в других сферах, если бы деньги появлялись от способности увидеть паттерны на графике цены? Все бы быстро стали миллионерами и наступило светлое будущее.

Если взять обычный сайт, посвященный трейдингу, то среди базисных тем публикаций или постов на форуме можно назвать такие: как читать графики цен и предсказывать поведение рынка, пользуясь уровнями Фибоначчи, линиями Ганна, волнами Эллиотта и другими индикаторами технического анализа. Всего этого нет ни в одной серьезной академической работе о финансовых рынках. Весь этот мусор в академическом обществе расценивается как своего рода «финансовая астрология», с помощью которой авторы многочисленных статей по техническому анализу окучивают свою паству, стараясь найти свое место под солнцем в околобиржевой тусовке. Линии Ганна и волны Эллиотта не популярны у крупных игроков финансового рынка с большими ресурсами. Вместо этого банки и хедж-фонды создают команды «квантов» - количественных трейдеров - серьезных ученых с научными дипломами, закончивших самые престижные технические вузы. Чем же занимаются эти специально подготовленные люди? Неужели ищут сходящиеся треугольники на графиках цен и чертят уровни поддержки-сопротивления?

Кванты строят математические модели рыночных движений, опирающиеся на самые современные достижения математики и статистики, на разработки в области алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта. По этим моделям количественные трейдеры разрабатывают биржевых роботов, которые в автоматическом режиме, неустанно взаимодействуя с биржей, отрабатывают нужный алгоритм.

Зачем делать биржевых роботов автономными? Для того, чтобы уберечься от человеческой психологии. Люди склонны находить неверные решения, особенно под давлением большого стресса, которым часто сопровождается все, связанное с добыванием, и уж тем более с лишением денег. Механические торговые алгоритмы лишены этого недостатка, ведь все, что им необходимо – модель, лежащая в основе торгового алгоритма.

Что за модели являются результатом исследований квантов? главная мысль – обнаружить отклонения биржевых цен от их расчетных согласно модели величин, и на этом принципе построить алгоритм арбитража. Возможно, получится найти коррелирующий финансовый инструмент на другой бирже и провести прямой арбитраж между ними, купив первый, продав другой и получив прибыль с гарантией.

Статистический арбитраж, однако, лежит в основе подавляющего большинства применяемых торговых систем. В этом случае биржевая система использует разницу между реальной ценой актива и модельной ценой. Но у вас должна быть приемлемая модель для того, чем вы торгуете на бирже: фьючерсом, опционом, валютой или акцией.

Нелегкая задача создать достойную модель, дающую оценку достаточной точности. Если в технике изменчивость величины или уровни шумов как правило стационарны, на рынке все по-другому. Они иногда могут меняться очень активно, например, во времена рыночных паник, а в другой период времени почти не двигаться – тогда говорят о боковом рынке. Изменчивость цены, которую называют волатильностью, сама постоянно меняется.

Поэтому ключевое направление исследований финансовых рынков - это модели ценовой волатильности. Стандартная модель, активно применяемая на опционном рынке – модель Блэка-Шоулза, имеет множество недостатков, инвесторам приходится придумывать разные дополнения к ней, например, улыбку волатильности. Поэтому время от времени возникают новые модели стохастической волатильности, локальной волатильности, которые пытаются объяснить имеющиеся в ценах феномены, такие как «тяжелые хвосты» или асимметрию распределений.

И все же, тема это имеет значительный потенциал, в особенности потенциал для получения прибыли, ведь волатильность на рынке почти все время переоценена или недооценена. Опционная торговля в последние годы вызывает все более усиливающийся интерес. Опционы позволяют работать и с волатильностью, и с направлением рынка, и со многими другими особенностями цен. Ведь оценка опциона значительно зависит от волатильности рынка, следовательно можно строить стратегии арбитража волатильности.

Кроме опционов, в последнее время появились финансовые инструменты, позволяющие торговать волатильностью напрямую. Биржа CBOE запустила серию фьючерсов и опционов на волатильность индексов акций США VIX, самых популярных акций, золота, нефти и развивающихся рынков. Имеется значительное, и все время увеличивающееся число ETF, отслеживающих волатильность рынков.

Можете сами убедиться, существует масса возможностей для получения дохода на современных рынках. Главное в своем прогрессе в качестве трейдера не отклоняться на звонкие пустышки технического анализа. Не забывайте, что на бирже вы будете напрямую соперничать с самыми образованными и дорогостоящими специалистами количественных отделов инвестиционных компаний. Ваша задача – если не обогнать их в своей интеллектуальной мощности, то хотя бы приблизиться к ним насколько это возможно. Прокачивайте свою способность к поиску и проверке статистических моделей движения цены и оттачивайте мастерство программирования, чтобы автоматизировать тяжелый труд системного трейдинга.
В рунете немного сайтов, которые более подробно останавливаются именно на этой тематике трейдинга. Wave Trading - один из наиболее интересных, здесь рассматриваются вопросы проектирования механических торговых стратегий, создания доходных моделей предсказания рынка, опционных стратегий.

Автор статьи: неизвестный | Дата публикации: 21:49 11.12.2016 Passnow.Ru




Отзывы и комментарии
Ваше имя (псевдоним):
Проверка на спам:

Введите символы с картинки:



Новинки кино. Что смотреть в выходные 11-12 августа? «Вспомнить все» и др.

Новинки кино. Что смотреть в выходные 11-12 а...


Весьма экзотический киноуик-энд предстоит российским зрителям. Число дебютантов невелико, но каждый выделяется из общей массы. Лидером предстоящих выходных считается ремейк популярного фантастического...


Как выбрать слуховой аппарат

Как выбрать слуховой аппарат


Слух и зрение – самый ценный дар природы человеку. Не станет их – и ты за бортом жизни. К счастью, сегодня нет ничего проще, чем подобрать себе хорошие очки или качественный слуховой аппарат. Главное ...


Вкусные рецепты: Салат "Прощай, второй подбородок!" (не для оценки), Печенье Киевские каштаны, Перец для друзей по рецепту друга

Вкусные рецепты: Салат "Прощай, второй п...


Салат "Прощай, второй подбородок!" (не для оценки)Вчера мы с нашей большой семьей хорошо погуляли на даче у моего брата. Отличная погода, свежий воздух, запах весны, шашлыки, буглама и, наконец, вкусн...


Для чего нужен блог – в чём различия сайта и блога

Для чего нужен блог – в чём различия сайта и ...


И так в этой статье я хотел бы рассказать для чего же нужен блог и в чём его отличие от сайта. Сначала давайте разберёмся , чем блог отличается от других сайтов ( вы можете спросить , почему же я ...


Что посмотреть из дорожных триллеров? «Авария» с Куртом Расселом

Что посмотреть из дорожных триллеров? «Авария...


Роуд-муви (road movie) — жанр чисто американский. Впервые громко заявивший о себе лентой «Беспечный ездок» с Джеком Николсоном и Деннисом Хоппером. Картина сия обязательна к про...


Как стать сексапильной и соблазнительной

Как стать сексапильной и соблазнительной


Прежде всего определимся, что в этой статье мы поговорим о сексуальности внешней, которую точнее назвать сексапильностью. Сексапильность — качество, которое делает персону ей обладающую, желанной и со...


Самое интересное

Почему все любят Нью-Йорк?

Когда-то, а именно в 1626 году, голландцы купили у индейцев остров за 24 доллара, предварительно построив на нем крепость и форт Новый Амстердам. А в дальнейшем благодаря этой выгодной покупке здесь п...

Развивающие фильмы для детей

Развивающие фильмы для детей включают в себя исторические фильмы и фильмы о природе и ее явлениях, а также постановки известных нам с детства сказок. Детские сказки не просто развлечение для ребенка, ...

Агентства домашнего персонала

В последние лет 10 в Москве, да и в других городах, начали появляться агентства по подбору домашнего персонала, которые пользуются спросом и вынуждены конкурировать друг с другом. Эти агентства чаще в...

Домашние контрольные работы по информатике

Я уже 15-й год преподаю программирование в школе. И каждый год попадаются разные классы по своему восприятию этой темы. Выпадают счастливые годы, когда дети ловят все "на лету". Им только скажешь "А"...

Как развить стрессоустойчивость?

Зачем нужна эта пресловутая «стрессоустойчивость», которая требуется от соискателя практически в любом описании вакансии в наши дни? Это профессиональное качество или личное? Как его нараб...

Образование в средних школах (Правда об образовани

Дошкольное обучение (Садик) Дошкольное образование начинается в Чехии от 3 до 6 лет, в этот период Чешские родители отдают учиться своих детей в детские сады. Базовая школа Базовыми школами считается ...

Основной вариант фонемы.

Конкретно это проявляется в том, что мягкие [г, к, х не встречаются на конце слов, т. е. в наиболее ясной позиции различения твердых и мягких согласных, ср. мел и мель, жар и жарь, быт и быть, кров и ...

Глухие и звонкие согласные.

Для звонких и глухих согласных в алфавите имеются отдельные буквы, но при письме и здесь имеются трудности. Они связаны с тем, что глухие перед звонкими озвончаются, а звонкие перед глухими, а также н...

Перехват и распечатка чужих смс сообщений

Пришли те времена, когда практически у каждого есть мобильный телефон. Мобильный телефон особо популярен не только среди молодёжи, но и также является средством связи в кругах серьезный отношений бизн...

Скайпы игры

Куда? В Скайп? И тебя туда же! Скайп используют уже многие в мире. Ну, если не сказать, что почти все. Это простой и дешёвый способ общаться не только голосом, но и с помощью видео чата. Конечно, это...

Развивая портал:

Наш интернет-портал является ресурсом, который включает в себя широкий перечень информативных и отличных статей. Абсолютно каждый гость найдет для себя что-нибудь полезное. Модернизированный дизайн позволяет вам быстро находить требуемую информацию. Самые разнообразные тематические статьи дают возможность вам совершенствоваться в той или иной сфере. Быть более начитанным и грамотным. Современный дизайн сайта позволяет просматривать статьи на всех электронных устройствах. Теперь найти необходимую информацию стало просто.

Мы подобрали для вас полезные и увлекательные статьи. На нашем сайте вы найдете ответы на интересующие вас вопросы. Простая система поиска позволяет вам в кратчайшие сроки отыскать нужную информацию. Адаптированный дизайн позволяет вам просматривать информацию на любых гаджетах. Отныне, поиск необходимой информации будет занимать у вас считанные секунды.